PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APC.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APC.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (APC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности APC.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Apple Inc (APC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APC.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APC.DE
Apple Inc		-4.98%-3.59%38.73%46.72%-23.85%44.54%71.57%91.23%-2.49%30.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

APC.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APC.DE показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции APC.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 25.69% против 12.10% соответственно.

APC.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.23%
3 года*
13.95%
5 лет*
16.64%
10 лет*
25.69%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с APC.DE:
APC.DE с AAPLAPC.DE с ABEA.DEAPC.DE с CCC3.DEAPC.DE с NVDAAPC.DE с MSF.DEAPC.DE с SPYL.DEAPC.DE с 3V64.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

APC.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APC.DE
Ранг доходности на риск APC.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APC.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APC.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (APC.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APC.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.71

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.62

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

2.56

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APC.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APC.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APC.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APC.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между APC.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок APC.DE и ^GSPC

Максимальная просадка APC.DE за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APC.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

APC.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-56.78%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-9.10%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.92%

-25.43%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

-33.92%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-5.67%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-10.75%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.62%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности APC.DE и ^GSPC

Apple Inc (APC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что APC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APC.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.36%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

9.93%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

20.68%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

16.80%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

18.63%

+8.35%