PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APBDX с VPL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both funds - APBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Cavanal Hill funds, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, APBDX returned 1.05%/yr vs 10.82%/yr for VPL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. APBDX charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности APBDX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 1.05% против 10.82% соответственно.

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.54%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.05%

VPL

1 день
0.62%
1 месяц
2.19%
С начала года
26.50%
6 месяцев
26.34%
1 год
46.63%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APBDX и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.18%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.50%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between APBDX and VPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

-0.10

The correlation between APBDX and VPL shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APUSXAPBDX с APLIXAPBDX с MCDWXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с FEDUX
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

APBDX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APBDXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.70

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.51

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

13.30

-9.58

APBDX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APBDX и VPL

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APBDXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-55.49%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-13.33%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-16.35%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-31.09%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-33.90%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.28%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-11.61%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.52%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и VPL

Текущая волатильность для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что APBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APBDXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

11.91%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

19.95%

-17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

22.25%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

17.93%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

17.52%

-12.79%

Сравнение комиссий APBDX и VPL

APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и VPL

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VPL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.74%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.65%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

APBDX and VPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (11.91%) compared to APBDX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APBDX dropped -18.21% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APBDX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор