PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APBDX с BIMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, APBDX returned 1.11%/yr vs 1.95%/yr for BIMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APBDX charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности APBDX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.95% соответственно.

APBDX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.15%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.11%

BIMSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.53%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APBDX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.18%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.01%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Correlation

The correlation between APBDX and BIMSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.85

The correlation between APBDX and BIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с MCDWXAPBDX с APENX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

APBDX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APBDXBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.55

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.35

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.10

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

6.48

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APBDX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APBDXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.09

-0.08

Просадки

Сравнение просадок APBDX и BIMSX

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APBDXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-13.07%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.87%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-2.57%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-13.00%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-13.07%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.16%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.59%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и BIMSX

Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что APBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APBDXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.85%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.79%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.54%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

3.88%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.24%

+1.49%

Сравнение комиссий APBDX и BIMSX

APBDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и BIMSX

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BIMSX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.74%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.60%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Часто задаваемые вопросы

APBDX and BIMSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APBDX has higher volatility (1.23%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, APBDX dropped -18.21% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APBDX и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор