PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APBDX с APSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APBDX с APSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX).

APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г.. APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APBDX и APSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APBDX и APSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.56%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, APBDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у APSTX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции APBDX уступали акциям APSTX по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.85% соответственно.

APBDX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.25%
1 год
2.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.09%

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.87%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Bond Fund

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с APENXAPBDX с JIBEXAPBDX с QDIBXAPBDX с MCDWX
Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APWEXAPSTX с VBISXAPSTX с DFCFXAPSTX с DFAIX

Сравнение комиссий APBDX и APSTX

APBDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии APSTX в 0.76%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund

Доходность на риск

APBDX vs. APSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APBDX c APSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APBDXAPSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.09

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.37

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.86

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APBDX vs. APSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APBDX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа APSTX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APBDX и APSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APBDXAPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.77

+0.23

Корреляция

Корреляция между APBDX и APSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APBDX и APSTX

Дивидендная доходность APBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности APSTX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%

Просадки

Сравнение просадок APBDX и APSTX

Максимальная просадка APBDX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APBDX и APSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

APBDXAPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-19.32%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.48%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-8.47%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-8.57%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.27%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.17%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.45%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности APBDX и APSTX

Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что APBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APBDXAPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.87%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.51%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.37%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

2.51%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

2.10%

+2.62%