PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с MINV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

AOR и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOR и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.23%11.17%10.98%6.85%-9.59%14.93%1.99%23.61%-2.67%17.19%
Разные валюты инструментов

AOR торгуется в USD, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции MINV.L по среднегодовой доходности: 7.81% против 7.25% соответственно.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

MINV.L

1 день
0.66%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.77%
3 года*
9.35%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с VEA

Сравнение комиссий AOR и MINV.L

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

AOR vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.24

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.39

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.33

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

1.32

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.24

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между AOR и MINV.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и MINV.L

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и MINV.L

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AORMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-20.38%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.60%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-10.23%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-20.38%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.25%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.74%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.99%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и MINV.L

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.96%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.82%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.54%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.92%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

12.08%

-1.44%