PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMIX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

AOMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		-1.53%12.97%10.07%13.04%-16.37%11.82%16.08%20.14%-5.23%14.27%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, AOMIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOMIX имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.

AOMIX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.23%
1 год
11.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.48%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с AOMIX:
AOMIX с AOCIXAOMIX с BULIXAOMIX с FBALXAOMIX с VOOAOMIX с AONIXAOMIX с FXAIXAOMIX с ACFOX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий AOMIX и TPDAX

AOMIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Доходность на риск

AOMIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMIX
Ранг доходности на риск AOMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.18

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.82

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.59

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

13.57

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.18

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между AOMIX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMIX и TPDAX

Дивидендная доходность AOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		6.72%6.69%2.53%2.29%10.49%9.55%8.48%6.61%8.27%2.11%3.64%7.11%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOMIX и TPDAX

Максимальная просадка AOMIX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-22.29%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-7.58%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-17.58%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.91%

-22.29%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.97%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.94%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMIX и TPDAX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) составляет 4.09%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AOMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

9.86%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.29%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

10.14%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

9.87%

+1.39%