PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AOMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		-1.53%12.97%10.07%13.04%-16.37%11.82%16.08%20.14%-5.23%3.04%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AOMIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AOMIX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.23%
1 год
11.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.48%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AOMIX:
AOMIX с AOCIXAOMIX с BULIXAOMIX с FBALXAOMIX с VOOAOMIX с AONIXAOMIX с FXAIXAOMIX с ACFOX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий AOMIX и PALDX

AOMIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Доходность на риск

AOMIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMIX
Ранг доходности на риск AOMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.82

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.67

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между AOMIX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMIX и PALDX

Дивидендная доходность AOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		6.72%6.69%2.53%2.29%10.49%9.55%8.48%6.61%8.27%2.11%3.64%7.11%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOMIX и PALDX

Максимальная просадка AOMIX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-26.16%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.20%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.47%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.16%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMIX и PALDX

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.74%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.16%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.65%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

12.11%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

12.76%

-1.50%