Сравнение AOK с RBIL
AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, AOK returned 11.04% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AOK charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности AOK и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOK и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 9.13% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between AOK and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOK vs. RBIL — Ранг доходности на риск
AOK
RBIL
Сравнение AOK c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOK | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.13 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 7.82 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 42.95 | -32.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOK и RBIL
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -0.52% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.52% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.50% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.07% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.10% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и RBIL
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 0.36% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 0.85% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 0.95% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 1.07% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 1.07% | +5.65% |
Сравнение комиссий AOK и RBIL
AOK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и RBIL
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOK and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOK has higher volatility (2.25%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, AOK leads with 11.04% vs 4.07% for RBIL. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOK has performed better with a 11.04% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.29% for AOK.
AOK is categorized as Diversified Portfolio, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.15% for AOK and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOK и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор