Сравнение AOK с BILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).
AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и BILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.60% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью -0.07%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и BILDX
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Доходность на риск
AOK vs. BILDX — Ранг доходности на риск
AOK
BILDX
Сравнение AOK c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.06 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.91 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOK и BILDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и BILDX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и BILDX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -15.68% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.43% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -15.68% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.59% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.03% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и BILDX
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.36% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 2.06% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 3.45% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 4.39% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.11% | +2.57% |