Сравнение AOFIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOFIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | -7.57% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOFIX имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции PXQSX немного отстают с 7.85%.
AOFIX
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 8.19%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOFIX и PXQSX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
AOFIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
AOFIX
PXQSX
Сравнение AOFIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOFIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.06 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.13 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AOFIX и PXQSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и PXQSX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и PXQSX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -55.56% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -13.25% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -31.49% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -37.65% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.40% | -13.69% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -10.29% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.85% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и PXQSX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 5.71% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 11.75% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 19.73% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 20.22% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 20.45% | +5.70% |