Сравнение AOFIX с PNSAX

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AOFIX и PNSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и PNSAX.

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.