PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOFIX с ALMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.08%/yr vs 8.78%/yr for ALMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOFIX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции ALMAX немного отстают с 8.78%.

AOFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.56%
6 месяцев
5.14%
1 год
28.55%
3 года*
12.42%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
9.08%

ALMAX

1 день
0.27%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.02%
6 месяцев
2.59%
1 год
13.05%
3 года*
7.97%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		9.56%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		5.02%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%

Correlation

The correlation between AOFIX and ALMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.93

The correlation between AOFIX and ALMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ETEGXAOFIX с EMCAXAOFIX с SPECXAOFIX с ALAFX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с ACAYXALMAX с IETCALMAX с NCLEX

Доходность на риск

AOFIX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.61

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.04

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.64

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

1.94

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALMAX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOFIXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-60.51%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-20.91%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-29.61%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-53.89%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-53.89%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-31.81%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-17.33%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

6.83%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALMAX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOFIXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.47%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

17.01%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

21.71%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

29.17%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

27.25%

-0.94%

Сравнение комиссий AOFIX и ALMAX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALMAX

Ни AOFIX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOFIX and ALMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOFIX has higher volatility (8.34%) compared to ALMAX (7.47%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs ALMAX's -60.51%.

AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOFIX и ALMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор