PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с ALMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции AOFIX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.42% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с SPECXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX

Сравнение комиссий AOFIX и ALMAX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.20

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.47

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.22

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

0.75

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между AOFIX и ALMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALMAX

Ни AOFIX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALMAX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-60.51%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-20.91%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-53.89%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-53.89%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-42.48%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-17.19%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

6.11%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALMAX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

8.82%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

15.78%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

24.60%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

29.11%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

27.12%

-0.97%