PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 8.19% против 18.86% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с SPECXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AOFIX и ALGRX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.56

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.39

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

8.08

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.56

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между AOFIX и ALGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALGRX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

TTM20252024202320222021202020192018
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALGRX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-62.64%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-17.55%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-43.57%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-43.57%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-13.48%

-29.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-18.89%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.20%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALGRX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Alger Focus Equity Fund (ALGRX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.21%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

17.06%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

27.51%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

26.14%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

23.89%

+2.26%