Сравнение AOFIX с AAGOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOFIX показывает доходность -7.57%, а AAGOX немного ниже – -7.63%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 8.19% против 16.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AOFIX и AAGOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и AAGOX.

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.