Сравнение AOCT с BAPR
AOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. AOCT is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, AOCT returned 7.29% vs 20.12% for BAPR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOCT и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOCT показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.
AOCT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOCT и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 2.49% | 6.88% | -0.04% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.81% | 8.28% | 2.95% |
Correlation
The correlation between AOCT and BAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between AOCT and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск
AOCT
BAPR
Сравнение AOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOCT | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 10.46 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 57.55 | -33.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOCT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AOCT и BAPR
Максимальная просадка AOCT за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCT и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOCT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -23.91% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.93% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.23% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.59% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOCT и BAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) составляет 0.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что AOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOCT | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.06% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 4.53% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 5.64% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 11.49% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 13.12% | -9.23% |
Сравнение комиссий AOCT и BAPR
И AOCT, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOCT и BAPR
Ни AOCT, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AOCT and BAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAPR has higher volatility (1.06%) compared to AOCT (0.38%). In terms of maximum drawdown, AOCT dropped -3.71% vs BAPR's -23.91%.
On 1-year performance, BAPR leads with 20.12% vs 7.29% for AOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AOCT has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.12% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOCT and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
AOCT and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOCT и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор