Сравнение ANY с BTC-USD
ANY (Sphere 3D Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ANY returned -55.94%/yr vs 57.26%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANY показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции ANY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -55.94% против 57.26% соответственно.
ANY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 43.68%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -24.40%
- 1 год
- -54.99%
- 3 года*
- -49.77%
- 5 лет*
- -56.49%
- 10 лет*
- -55.94%
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
Сравнение доходности по годам ANY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. | -8.27% | -68.48% | -71.56% | 72.15% | -91.17% | 118.18% | 83.80% | -74.49% | -84.50% | -67.20% |
BTC-USD Bitcoin | -31.46% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ANY and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ANY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ANY
BTC-USD
Сравнение ANY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 3D Corp. (ANY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.84 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.43 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANY и BTC-USD
Максимальная просадка ANY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.62% | -52.13% | -37.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.28% | -52.13% | -45.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -76.67% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -83.80% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.91% | -48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.49% | -42.43% | -31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.96% | 31.72% | +29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANY и BTC-USD
Sphere 3D Corp. (ANY) имеет более высокую волатильность в 99.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что ANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.49% | 12.41% | +87.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.86% | 34.74% | +87.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.94% | 35.60% | +126.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.68% | 44.14% | +88.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.47% | 56.39% | +90.08% |
Часто задаваемые вопросы
ANY and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANY has higher volatility (99.49%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, ANY dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
ANY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор