Сравнение ANY с BTC-USD
ANY (Sphere 3D Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ANY returned -55.46%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANY показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции ANY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -55.46% против 59.71% соответственно.
ANY
- 1 день
- -23.19%
- 1 месяц
- 189.33%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -47.87%
- 10 лет*
- -55.46%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам ANY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. | 45.83% | -68.48% | -71.56% | 72.15% | -91.17% | 118.18% | 83.80% | -74.49% | -84.50% | -67.20% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ANY and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ANY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ANY
BTC-USD
Сравнение ANY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 3D Corp. (ANY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.39 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.92 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.13 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок ANY и BTC-USD
Максимальная просадка ANY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -85.30% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.62% | -49.65% | -39.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.28% | -49.65% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -76.67% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -83.80% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.21% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.42% | -42.28% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.11% | 33.87% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANY и BTC-USD
Sphere 3D Corp. (ANY) имеет более высокую волатильность в 98.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 98.22% | 10.14% | +88.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.63% | 34.17% | +81.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.48% | 35.51% | +121.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.06% | 44.98% | +90.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.01% | 56.69% | +89.32% |
Часто задаваемые вопросы
ANY and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANY has higher volatility (98.22%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, ANY dropped -100.00% vs BTC-USD's -85.30%.
ANY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор