PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с HEQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, ANXG.L returned 41.02% vs 17.36% for HEQQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXG.L торгуется в GBp, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.08%.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

HEQQ

1 день
-0.64%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.33%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и HEQQ

2026 (YTD)2025
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%23.49%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.08%12.66%

Correlation

The correlation between ANXG.L and HEQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between ANXG.L and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANXG.L и HEQQ

Секторы
ANXG.L
HEQQ

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.9%

Здравоохранение

4.2%
4.7%

Промышленность

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

ANXG.L
53.7%
HEQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

ANXG.L
15.8%
HEQQ
15.3%

Потребительский циклический сектор

ANXG.L
12.2%
HEQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

ANXG.L
7.7%
HEQQ
6.9%

Здравоохранение

ANXG.L
4.2%
HEQQ
4.7%

Промышленность

ANXG.L
3.1%
HEQQ
3.0%

Коммунальные услуги

ANXG.L
1.4%
HEQQ
1.8%

Сырьевые материалы

ANXG.L
1.1%
HEQQ
0.7%

Энергетика

ANXG.L
0.6%
HEQQ
0.7%

Финансовые услуги

ANXG.L
0.2%
HEQQ
0.6%

Недвижимость

ANXG.L
0.1%
HEQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD

Доходность на риск

ANXG.L vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.97

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.68

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.95

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.89

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа HEQQ равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.97

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.19

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и HEQQ

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-7.79%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-5.91%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.40%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.55%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.96%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и HEQQ

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ANXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.97%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

6.47%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

8.87%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

12.06%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

12.06%

+7.25%

Сравнение комиссий ANXG.L и HEQQ

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и HEQQ

ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and HEQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.50% for HEQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор