PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANXG.L с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с AEDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both funds - ANXG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AEDAX is a Europe Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ANXG.L returned 22.61%/yr vs 7.46%/yr for AEDAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANXG.L торгуется в GBp, в то время как AEDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEDAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у AEDAX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции ANXG.L превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 22.61% против 7.46% соответственно.

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
9.65%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.47%
1 год
41.85%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%

AEDAX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.50%
С начала года
17.10%
6 месяцев
19.56%
1 год
27.87%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		17.10%15.09%0.95%13.66%-12.47%15.31%-3.00%19.80%-14.05%15.92%

Correlation

The correlation between ANXG.L and AEDAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.47

The correlation between ANXG.L and AEDAX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DEANXG.L с IWF
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DFCSX

Доходность на риск

ANXG.L vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANXG.LAEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.28

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.07

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.10

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

11.53

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANXG.L vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANXG.LAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.28

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.39

+0.79

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и AEDAX

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки AEDAX в -43.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и AEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-43.29%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.24%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-13.67%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-24.05%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

-30.17%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.08%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.47%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и AEDAX

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 4.14% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.18%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

12.59%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.16%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

14.95%

+4.36%

Сравнение комиссий ANXG.L и AEDAX

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и AEDAX

ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.50%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANXG.L and AEDAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и AEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор