PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANWFX с AIVSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANWFX (American Funds New Perspective Fund Class F-2) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - ANWFX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (ACWI), while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ANWFX returned 13.63%/yr vs 14.15%/yr for AIVSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ANWFX charges 0.51%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANWFX имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции AIVSX немного впереди с 14.15%.

ANWFX

1 день
0.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
13.63%

AIVSX

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.39%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.73%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANWFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.18%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.30%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Correlation

The correlation between ANWFX and AIVSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.93

The correlation between ANWFX and AIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VTANWFX с VOOANWFX с RGAGXANWFX с ABALXANWFX с CAEIXANWFX с RTXAXANWFX с FMIEX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT

Доходность на риск

ANWFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXAIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.05

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.84

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.54

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

11.50

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и AIVSX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и AIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANWFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-50.90%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.08%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-17.40%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-24.31%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-31.09%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.55%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.90%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и AIVSX

American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANWFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.69%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.46%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.00%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.58%

+1.24%

Сравнение комиссий ANWFX и AIVSX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и AIVSX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности AIVSX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.63%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		6.36%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ANWFX and AIVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANWFX has higher volatility (3.97%) compared to AIVSX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ANWFX dropped -49.65% vs AIVSX's -50.90%.

AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANWFX и AIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор