Сравнение ANWFX с VT
ANWFX (American Funds New Perspective Fund Class F-2) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - ANWFX tracks the MSCI All Country World Index (ACWI) while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANWFX returned 13.47%/yr vs 12.39%/yr for VT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ANWFX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ANWFX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANWFX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ANWFX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.39% соответственно.
ANWFX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 13.47%
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам ANWFX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWFX American Funds New Perspective Fund Class F-2 | 6.81% | 21.60% | 16.98% | 24.93% | -25.76% | 17.88% | 33.71% | 30.36% | -5.79% | 29.13% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between ANWFX and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between ANWFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANWFX vs. VT — Ранг доходности на риск
ANWFX
VT
Сравнение ANWFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANWFX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.37 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.09 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANWFX и VT
Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANWFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -50.27% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.67% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -16.51% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -26.38% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -34.24% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.67% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.98% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.27% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANWFX и VT
American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANWFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.93% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.49% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 13.67% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.20% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.16% | +0.62% |
Сравнение комиссий ANWFX и VT
ANWFX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANWFX и VT
Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWFX American Funds New Perspective Fund Class F-2 | 6.38% | 6.81% | 5.38% | 5.60% | 4.42% | 7.25% | 4.35% | 3.90% | 7.88% | 5.72% | 4.14% | 6.39% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ANWFX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANWFX has higher volatility (4.41%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ANWFX dropped -49.65% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANWFX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор