Сравнение ANVIX с TWEIX

С начала года, ANVIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANVIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANVIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ANVIX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и TWEIX.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ANVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.