PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANV с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANV с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ANV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ANV

1 день
0.08%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

NVDA

1 день
1.97%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
16.55%
С начала года
11.28%
1 год
21.11%
3 года*
67.36%
5 лет*
60.40%
10 лет*
65.55%
Всё время*
36.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANV и NVDA

2026 (YTD)
ANV
GraniteShares Autocallable NVDA ETF		7.35%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.82%

Correlation

The correlation between ANV and NVDA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Autocallable NVDA ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ANV:
ANV с FINYANV с SPINANV с FIYYANV с QQAANV с AMDLANV с NVDANV с LQTI
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ANV vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANVNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.22

—

ANV vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANV и NVDA

Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANVNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.82%

-89.72%

+86.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.97%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-36.10%

+35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ANV и NVDA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANVNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

35.86%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

51.78%

-41.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

49.92%

-39.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANV и NVDA

Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANV
GraniteShares Autocallable NVDA ETF		6.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

ANV and NVDA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANV и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор