PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANNPX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANNPX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANNPX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANNPX показывает доходность 2.37%, а PCONX немного ниже – 2.29%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 12.90% против 10.24% соответственно.

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSXPCONX с PACIX

Сравнение комиссий ANNPX и PCONX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

ANNPX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANNPXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.26

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.78

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.45

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

8.11

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANNPX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANNPXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между ANNPX и PCONX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и PCONX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и PCONX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANNPXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-47.70%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.49%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-25.48%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-26.14%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.88%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-8.32%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.26%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и PCONX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 6.71% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANNPXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.60%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.49%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.64%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.50%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

12.86%

+0.61%