Сравнение ANNPX с DRMCX

С начала года, ANNPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у DRMCX с доходностью -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANNPX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции DRMCX немного впереди с 13.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DRMCX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DRMCX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ANNPX и DRMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности DRMCX в 17.28%

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и DRMCX.

Текущая волатильность для Virtus Convertible Fund (ANNPX) составляет 6.71%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.