Сравнение ANGLX с CBRDX
ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ANGLX returned 1.43%/yr vs 4.68%/yr for CBRDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ANGLX charges 1.21%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.
Доходность
Сравнение доходности ANGLX и CBRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGLX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.62%.
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.48%
CBRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGLX и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 2.40% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 1.75% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.62% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.14% |
Correlation
The correlation between ANGLX and CBRDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between ANGLX and CBRDX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGLX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
ANGLX
CBRDX
Сравнение ANGLX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGLX | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.10 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 5.56 | +13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGLX и CBRDX
Максимальная просадка ANGLX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGLX и CBRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGLX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -2.46% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.27% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -2.46% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -2.46% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.60% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.36% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.48% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGLX и CBRDX
Текущая волатильность для Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) составляет 0.67%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что ANGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGLX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.81% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.43% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.85% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.07% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.07% | +1.23% |
Сравнение комиссий ANGLX и CBRDX
ANGLX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGLX и CBRDX
Дивидендная доходность ANGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CBRDX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 5.16% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.54% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGLX and CBRDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRDX has higher volatility (0.81%) compared to ANGLX (0.67%). In terms of maximum drawdown, ANGLX dropped -16.40% vs CBRDX's -2.46%.
ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANGLX и CBRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор