PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANFFX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANFFX с GTLLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 16.68%/yr vs 16.85%/yr for GTLLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ANFFX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for GTLLX.

Доходность

Сравнение доходности ANFFX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANFFX показывает доходность 19.81%, а GTLLX немного ниже – 19.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANFFX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции GTLLX немного впереди с 16.85%.

ANFFX

1 день
-3.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
19.81%
6 месяцев
19.57%
1 год
44.16%
3 года*
29.50%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.68%

GTLLX

1 день
-1.99%
1 месяц
5.20%
С начала года
19.09%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.26%
3 года*
24.51%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANFFX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		19.81%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		19.09%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Correlation

The correlation between ANFFX and GTLLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between ANFFX and GTLLX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с QALGXANFFX с GEGTXANFFX с SNIGXANFFX с BIAFXANFFX с VALSX
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с FXAIXGTLLX с VOOGTLLX с SWAGXGTLLX с SWPPXGTLLX с JENSXGTLLX с VTI

Доходность на риск

ANFFX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANFFX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANFFXGTLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.98

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.67

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.33

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

13.32

+2.05

ANFFX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANFFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANFFX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANFFX и GTLLX

Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и GTLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFFXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-54.32%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.76%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-41.54%

+20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-41.54%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-41.54%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.09%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.56%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.68%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ANFFX и GTLLX

American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFFXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.33%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

14.81%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.14%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

29.15%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

25.07%

-5.87%

Сравнение комиссий ANFFX и GTLLX

ANFFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANFFX и GTLLX

Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности GTLLX в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.26%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		12.87%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ANFFX and GTLLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (9.05%) compared to GTLLX (8.33%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs GTLLX's -54.32%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANFFX и GTLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор