Сравнение ANF с GFF
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while GFF operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ANF returned 17.64%/yr vs 21.32%/yr for GFF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 17.64% против 21.32% соответственно.
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
GFF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 35.65%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам ANF и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
GFF Griffon Corporation | 16.68% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Correlation
The correlation between ANF and GFF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ANF:
$3.63B
GFF:
$3.91B
ANF:
$10.45
GFF:
$0.76
ANF:
7.61
GFF:
113.17
ANF:
0.00
GFF:
1.47
ANF:
0.71
GFF:
1.68
ANF:
2.71
GFF:
41.36
ANF:
$5.28B
GFF:
$2.35B
ANF:
$2.56B
GFF:
$1.00B
ANF:
$727.85M
GFF:
$245.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. GFF — Ранг доходности на риск
ANF
GFF
Сравнение ANF c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.18 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и GFF
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -96.84% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -27.85% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -27.85% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -39.02% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -61.32% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -9.39% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -55.49% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 10.61% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и GFF
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 11.17% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 24.83% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 35.37% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 41.09% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 45.30% | +15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и GFF
ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
GFF Griffon Corporation | 0.98% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и GFF
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and GFF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to GFF (11.17%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs GFF's -96.84%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор