Сравнение ANF с CW
ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ANF returned 17.64%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANF и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANF показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.64% против 24.24% соответственно.
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам ANF и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between ANF and CW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between ANF and CW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANF:
$3.63B
CW:
$26.73B
ANF:
$10.45
CW:
$13.64
ANF:
7.61
CW:
52.89
ANF:
0.00
CW:
2.89
ANF:
0.71
CW:
7.49
ANF:
2.71
CW:
10.16
ANF:
$5.28B
CW:
$3.61B
ANF:
$2.56B
CW:
$1.34B
ANF:
$727.85M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANF vs. CW — Ранг доходности на риск
ANF
CW
Сравнение ANF c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANF | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.63 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.46 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANF | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.84 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.53 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ANF и CW
Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANF | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -59.19% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -12.97% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -27.21% | -38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -27.21% | -42.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -48.73% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.66% | -3.95% | -54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -13.90% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 4.45% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANF и CW
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANF | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 8.88% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 25.62% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 32.71% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.01% | 27.79% | +33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 30.28% | +30.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANF и CW
ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANF и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANF и CW
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ANF and CW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANF и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор