Сравнение ANEW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
ANEW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ANEW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | 9.85% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и FMTM
И ANEW, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
ANEW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ANEW
FMTM
Сравнение ANEW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.68 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.20 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.23 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 12.18 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.68 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.71 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и FMTM
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и FMTM
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -12.12% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.12% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -6.27% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -1.89% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.21% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и FMTM
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 5.44%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.78% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 19.28% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 23.38% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.19% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.19% | -4.25% |