Сравнение ANEW с FMTM
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while FMTM is a Momentum fund. ANEW is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, ANEW returned 5.77% vs 63.73% for FMTM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 2.56% | 9.85% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between ANEW and FMTM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ANEW and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ANEW
FMTM
Сравнение ANEW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 5.28 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 20.65 | -19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.81 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.36 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и FMTM
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -12.12% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.12% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.26% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -1.88% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.10% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и FMTM
Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.07%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.45% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 17.84% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 22.83% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.91% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.91% | -4.12% |
Сравнение комиссий ANEW и FMTM
И ANEW, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и FMTM
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and FMTM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to ANEW (3.07%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 5.77% for ANEW. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANEW and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.23% for FMTM.
ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор