Сравнение ANET с IJPH.L
ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock, while IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Over the past 10 years, ANET returned 43.70%/yr vs 14.99%/yr for IJPH.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANET торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции IJPH.L по среднегодовой доходности: 43.70% против 14.99% соответственно.
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
IJPH.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам ANET и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 20.46% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.59% | -20.65% | 30.82% |
Correlation
The correlation between ANET and IJPH.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
ANET
IJPH.L
Сравнение ANET c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.33 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 15.46 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и IJPH.L
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -45.23% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -11.86% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -22.91% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -30.65% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -44.24% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | 0.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -12.13% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 3.32% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и IJPH.L
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 5.27% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 17.38% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 22.33% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 22.21% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 22.69% | +22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и IJPH.L
Ни ANET, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANET and IJPH.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANET и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор