PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEFX с LGRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEFX (American Funds The New Economy Fund) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - ANEFX is a Global Equities fund managed by American Funds, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, ANEFX returned 16.66%/yr vs 15.98%/yr for LGRRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ANEFX charges 0.75%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANEFX имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции LGRRX немного отстают с 15.98%.

ANEFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.06%
6 месяцев
24.34%
1 год
52.60%
3 года*
30.40%
5 лет*
14.12%
10 лет*
16.66%

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEFX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		22.06%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Correlation

The correlation between ANEFX and LGRRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.87

Over the past year, the correlation between ANEFX and LGRRX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с SWLGXLGRRX с EQWL

Доходность на риск

ANEFX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXLGRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.77

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.17

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.73

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

2.17

+15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.77

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и LGRRX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и LGRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEFXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-64.70%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-17.93%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-27.84%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-34.85%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-34.85%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-5.11%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-21.24%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.81%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и LGRRX

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEFXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.42%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.15%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.94%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

22.89%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.05%

-1.92%

Сравнение комиссий ANEFX и LGRRX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и LGRRX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности LGRRX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.14%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ANEFX and LGRRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEFX has higher volatility (5.39%) compared to LGRRX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ANEFX dropped -61.28% vs LGRRX's -64.70%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEFX и LGRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор