PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ANEFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.86% против 9.93% соответственно.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ANEFX и GMGEX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ANEFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.59

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.30

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.22

+0.48

Корреляция

Корреляция между ANEFX и GMGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и GMGEX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и GMGEX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-58.47%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.62%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-28.58%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-34.98%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-6.81%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-16.84%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и GMGEX

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.09%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.78%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.72%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

14.74%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.02%

+3.00%