PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ANEFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 13.86% против 9.98% соответственно.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ANEFX и GLIFX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
ANEFX
American Funds The New Economy Fund

Доходность на риск

ANEFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.28

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.90

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.78

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.41

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Корреляция

Корреляция между ANEFX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и GLIFX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и GLIFX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-29.65%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-9.00%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-17.15%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-29.65%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-6.13%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-3.35%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и GLIFX

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.77%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

7.40%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

10.73%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

10.71%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

13.25%

+5.77%