PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%22.54%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ANEFX и GCCHX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
ANEFX
American Funds The New Economy Fund

Доходность на риск

ANEFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.55

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.57

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

16.21

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.55

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между ANEFX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и GCCHX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и GCCHX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-54.32%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.89%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-54.32%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-9.81%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-14.11%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.20%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и GCCHX

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) составляет 7.52%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.28%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.44%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

27.93%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

26.92%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

25.23%

-6.21%