Сравнение ANDIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.15% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и PZRIX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
ANDIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
ANDIX
PZRIX
Сравнение ANDIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.67 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.39 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.09 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 14.29 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.67 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и PZRIX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и PZRIX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -43.53% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.68% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -30.85% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -43.53% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.20% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.00% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и PZRIX
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.71% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.45% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.92% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 14.17% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 15.85% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.02% | -3.56% |