Сравнение ANCFX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANCFX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ANCFX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANCFX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции BKTSX немного впереди с 13.64%.
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и BKTSX
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
ANCFX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
ANCFX
BKTSX
Сравнение ANCFX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANCFX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.22 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANCFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и BKTSX
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и BKTSX
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -53.29%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANCFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.29% | -34.97% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.36% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -24.98% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -34.97% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.20% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.59% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.58% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и BKTSX
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANCFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.45% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.72% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.56% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.38% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.40% | -0.73% |