Сравнение ANCFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SCHG.
Основные характеристики
| ANCFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.07% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 37.22% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.21% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.41% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.45 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 19.45 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 16.93% |
| Макс. просадка | -52.56% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SCHG
С начала года, ANCFX показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.41% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SCHG
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SCHG
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.95% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 2.98% | 9.83% | 3.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SCHG
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.