PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANBAX с BFMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANBAX с BFMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANBAX (American Funds Strategic Bond Fund) and BFMSX (BlackRock Low Duration Bond Portfolio) are both mutual funds - ANBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by American Funds, while BFMSX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, ANBAX returned -1.07%/yr vs 2.05%/yr for BFMSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANBAX charges 0.71%/yr vs 0.41%/yr for BFMSX.

Доходность

Сравнение доходности ANBAX и BFMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANBAX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BFMSX с доходностью 0.81%.

ANBAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-1.02%
1 год
1.65%
3 года*
2.01%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

BFMSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.41%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANBAX и BFMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		-1.03%7.18%-0.61%1.52%-12.74%-1.13%18.10%7.83%0.28%2.97%
BFMSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio		0.81%6.20%4.94%4.96%-5.34%-0.33%3.47%4.75%1.15%1.98%

Correlation

The correlation between ANBAX and BFMSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.61

The correlation between ANBAX and BFMSX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Strategic Bond Fund

BlackRock Low Duration Bond Portfolio

Часто сравнивают с ANBAX:
ANBAX с ABNDXANBAX с FFHCXANBAX с NDARXANBAX с CGDVANBAX с SGOVANBAX с AHITXANBAX с DIA
Часто сравнивают с BFMSX:
BFMSX с TNSHXBFMSX с GPICXBFMSX с VIITXBFMSX с DBLSXBFMSX с DHEAXBFMSX с GPARXBFMSX с DLDFX

Доходность на риск

ANBAX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANBAX
Ранг доходности на риск ANBAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BFMSX
Ранг доходности на риск BFMSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFMSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANBAX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANBAXBFMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.14

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.94

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.98

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

13.58

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANBAX vs. BFMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANBAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BFMSX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBAX и BFMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANBAXBFMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.14

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.60

-1.21

Просадки

Сравнение просадок ANBAX и BFMSX

Максимальная просадка ANBAX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBAX и BFMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANBAXBFMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-12.70%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.52%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.21%

-1.52%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-7.96%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-0.11%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-0.82%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.33%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANBAX и BFMSX

American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ANBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANBAXBFMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.65%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

1.65%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.12%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.35%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

2.11%

+3.30%

Сравнение комиссий ANBAX и BFMSX

ANBAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BFMSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBAX и BFMSX

Дивидендная доходность ANBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BFMSX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		3.01%2.78%3.07%2.91%5.31%1.74%3.87%3.09%3.51%1.76%0.00%0.00%
BFMSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio		4.67%4.56%4.14%3.34%2.67%1.23%2.04%2.63%2.51%2.17%1.76%1.87%

Часто задаваемые вопросы

ANBAX and BFMSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANBAX has higher volatility (1.49%) compared to BFMSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ANBAX dropped -19.33% vs BFMSX's -12.70%.

BFMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANBAX и BFMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор