PortfoliosLab logo
Сравнение ANBAX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANBAX и NDARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ANBAX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
70.37%
ANBAX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANBAX:

1.45

NDARX:

1.01

Коэф-т Сортино

ANBAX:

2.22

NDARX:

1.41

Коэф-т Омега

ANBAX:

1.27

NDARX:

1.21

Коэф-т Кальмара

ANBAX:

0.45

NDARX:

1.10

Коэф-т Мартина

ANBAX:

3.20

NDARX:

5.40

Индекс Язвы

ANBAX:

2.50%

NDARX:

1.88%

Дневная вол-ть

ANBAX:

5.54%

NDARX:

10.09%

Макс. просадка

ANBAX:

-20.46%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

ANBAX:

-10.48%

NDARX:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, ANBAX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 1.26%.


ANBAX

С начала года

4.58%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.65%

1 год

8.52%

5 лет

-0.98%

10 лет

N/A

NDARX

С начала года

1.26%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.45%

1 год

9.97%

5 лет

7.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANBAX и NDARX

ANBAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.


График комиссии ANBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANBAX: 0.71%
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDARX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANBAX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ANBAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANBAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANBAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANBAX: 1.45
NDARX: 1.01
Коэффициент Сортино ANBAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANBAX: 2.22
NDARX: 1.41
Коэффициент Омега ANBAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANBAX: 1.27
NDARX: 1.21
Коэффициент Кальмара ANBAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANBAX: 0.45
NDARX: 1.10
Коэффициент Мартина ANBAX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ANBAX: 3.20
NDARX: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа ANBAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа NDARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBAX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.01
ANBAX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBAX и NDARX

Дивидендная доходность ANBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью NDARX в 3.08%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund
3.07%3.07%2.91%5.31%1.74%1.88%0.97%3.51%1.13%0.50%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
3.08%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ANBAX и NDARX

Максимальная просадка ANBAX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBAX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.48%
-3.06%
ANBAX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности ANBAX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) составляет 2.24%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ANBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
6.99%
ANBAX
NDARX