PortfoliosLab logo
Сравнение ANBAX с FFHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANBAX и FFHCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ANBAX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
71.13%
ANBAX
FFHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANBAX:

1.56

FFHCX:

1.80

Коэф-т Сортино

ANBAX:

2.38

FFHCX:

3.03

Коэф-т Омега

ANBAX:

1.29

FFHCX:

1.67

Коэф-т Кальмара

ANBAX:

0.49

FFHCX:

1.96

Коэф-т Мартина

ANBAX:

3.44

FFHCX:

9.65

Индекс Язвы

ANBAX:

2.50%

FFHCX:

0.63%

Дневная вол-ть

ANBAX:

5.54%

FFHCX:

3.38%

Макс. просадка

ANBAX:

-20.46%

FFHCX:

-21.45%

Текущая просадка

ANBAX:

-10.19%

FFHCX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ANBAX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью -0.75%.


ANBAX

С начала года

4.92%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.20%

1 год

8.87%

5 лет

-1.00%

10 лет

N/A

FFHCX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.43%

1 год

6.11%

5 лет

8.19%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANBAX и FFHCX

ANBAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.


График комиссии ANBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANBAX: 0.71%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANBAX и FFHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ANBAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANBAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANBAX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANBAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANBAX: 1.56
FFHCX: 1.80
Коэффициент Сортино ANBAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANBAX: 2.40
FFHCX: 3.03
Коэффициент Омега ANBAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANBAX: 1.30
FFHCX: 1.67
Коэффициент Кальмара ANBAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANBAX: 0.49
FFHCX: 1.96
Коэффициент Мартина ANBAX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ANBAX: 3.43
FFHCX: 9.65

Показатель коэффициента Шарпа ANBAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFHCX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBAX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.80
ANBAX
FFHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBAX и FFHCX

Дивидендная доходность ANBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FFHCX в 9.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund
3.06%3.07%2.91%5.31%1.74%1.88%0.97%3.51%1.13%0.50%0.00%0.00%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.17%9.22%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%

Просадки

Сравнение просадок ANBAX и FFHCX

Максимальная просадка ANBAX за все время составила -20.46%, примерно равная максимальной просадке FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBAX и FFHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.19%
-1.42%
ANBAX
FFHCX

Волатильность

Сравнение волатильности ANBAX и FFHCX

American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ANBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
2.13%
ANBAX
FFHCX