PortfoliosLab logo
Сравнение ANBAX с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANBAX и ABNDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ANBAX и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
9.34%
ANBAX
ABNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANBAX:

1.43

ABNDX:

1.26

Коэф-т Сортино

ANBAX:

2.20

ABNDX:

1.87

Коэф-т Омега

ANBAX:

1.27

ABNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

ANBAX:

0.45

ABNDX:

0.42

Коэф-т Мартина

ANBAX:

3.16

ABNDX:

3.10

Индекс Язвы

ANBAX:

2.50%

ABNDX:

2.17%

Дневная вол-ть

ANBAX:

5.54%

ABNDX:

5.33%

Макс. просадка

ANBAX:

-20.46%

ABNDX:

-20.29%

Текущая просадка

ANBAX:

-10.77%

ABNDX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, ANBAX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 2.03%.


ANBAX

С начала года

4.25%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.20%

1 год

7.92%

5 лет

-1.06%

10 лет

N/A

ABNDX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.81%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANBAX и ABNDX

ANBAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.


График комиссии ANBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANBAX: 0.71%
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABNDX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANBAX и ABNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ANBAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANBAX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ANBAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANBAX: 1.43
ABNDX: 1.26
Коэффициент Сортино ANBAX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANBAX: 2.20
ABNDX: 1.87
Коэффициент Омега ANBAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANBAX: 1.27
ABNDX: 1.22
Коэффициент Кальмара ANBAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANBAX: 0.45
ABNDX: 0.42
Коэффициент Мартина ANBAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ANBAX: 3.16
ABNDX: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа ANBAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBAX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.26
ANBAX
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBAX и ABNDX

Дивидендная доходность ANBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ABNDX в 4.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund
3.08%3.07%2.91%5.31%1.74%1.88%0.97%3.51%1.13%0.50%0.00%0.00%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
4.26%4.29%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%

Просадки

Сравнение просадок ANBAX и ABNDX

Максимальная просадка ANBAX за все время составила -20.46%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBAX и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.77%
-9.85%
ANBAX
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности ANBAX и ABNDX

American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 2.24% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
2.21%
ANBAX
ABNDX