Сравнение ANAGX с DGCFX
ANAGX (AB Global Bond Fund) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, ANAGX returned -0.37%/yr vs 0.30%/yr for DGCFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANAGX charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности ANAGX и DGCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAGX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.11%.
ANAGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.17%
DGCFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANAGX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | 0.50% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 1.06% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.11% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
Correlation
The correlation between ANAGX and DGCFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between ANAGX and DGCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAGX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
ANAGX
DGCFX
Сравнение ANAGX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANAGX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.37 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANAGX и DGCFX
Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAGX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -21.77% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.19% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -4.20% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -21.77% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.98% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -5.30% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAGX и DGCFX
Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 0.93%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAGX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.01% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.96% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.57% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.48% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.90% | -1.15% |
Сравнение комиссий ANAGX и DGCFX
ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAGX и DGCFX
Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DGCFX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.53% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANAGX and DGCFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGCFX has higher volatility (1.01%) compared to ANAGX (0.93%). In terms of maximum drawdown, ANAGX dropped -44.21% vs DGCFX's -21.77%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAGX и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор