Сравнение ANA.MC с ^IBEX
ANA.MC (Acciona) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, ANA.MC returned 17.70%/yr vs 8.37%/yr for ^IBEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANA.MC показывает доходность 36.40%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции ANA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.37% соответственно.
ANA.MC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- 38.41%
- С начала года
- 36.40%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 17.70%
- Всё время*
- 6.63%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам ANA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA.MC Acciona | 36.40% | 76.89% | -14.77% | -20.09% | 4.65% | 48.56% | 27.16% | 31.57% | 13.19% | 0.86% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.03% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ANA.MC and ^IBEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2006 г. | 0.59 |
The correlation between ANA.MC and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
ANA.MC
^IBEX
Сравнение ANA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acciona (ANA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.82 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 12.83 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка ANA.MC за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -62.65% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -9.64% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -12.60% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -20.93% | -29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | -45.16% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -3.20% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -29.20% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.89% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANA.MC и ^IBEX
Acciona (ANA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ANA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 4.00% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 13.86% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 16.08% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 16.30% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 17.95% | +11.20% |
Часто задаваемые вопросы
ANA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор