Сравнение ANA.MC с ^IBEX
ANA.MC (Acciona) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, ANA.MC returned 16.62%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ANA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANA.MC показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ANA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 16.62% против 7.55% соответственно.
ANA.MC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 39.92%
- 1 год
- 67.22%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.62%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам ANA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA.MC Acciona | 31.04% | 75.75% | -15.49% | -20.55% | 4.34% | 47.68% | 26.63% | 30.64% | 12.29% | 0.16% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ANA.MC and ^IBEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.55 |
The correlation between ANA.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
ANA.MC
^IBEX
Сравнение ANA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acciona (ANA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.99 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 9.92 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ANA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка ANA.MC за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -62.65% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -9.64% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.15% | -12.60% | -24.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.11% | -21.76% | -29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -45.16% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -1.19% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -28.32% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.90% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANA.MC и ^IBEX
Acciona (ANA.MC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ANA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.44% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 13.16% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 15.88% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 16.30% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 18.50% | +10.48% |
Часто задаваемые вопросы
ANA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор