Сравнение ANA.MC с VLMTY
ANA.MC (Acciona) and VLMTY (Valmet Oyj) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ANA.MC in Engineering & Construction, VLMTY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, ANA.MC returned 17.64%/yr vs 6.77%/yr for VLMTY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ANA.MC и VLMTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANA.MC торгуется в EUR, в то время как VLMTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLMTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANA.MC показывает доходность 36.40%, что значительно выше, чем у VLMTY с доходностью -18.88%.
ANA.MC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.83%
- 6 месяцев
- 38.41%
- С начала года
- 36.40%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 17.70%
- Всё время*
- 6.63%
VLMTY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -19.89%
- С начала года
- -18.88%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам ANA.MC и VLMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA.MC Acciona | 36.40% | 76.89% | -14.77% | -20.09% | 4.65% | 48.56% | 19.51% |
VLMTY Valmet Oyj | -18.88% | 18.48% | 20.62% | -3.37% | -28.77% | 88.63% | -5.29% |
Correlation
The correlation between ANA.MC and VLMTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANA.MC vs. VLMTY — Ранг доходности на риск
ANA.MC
VLMTY
Сравнение ANA.MC c VLMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acciona (ANA.MC) и Valmet Oyj (VLMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANA.MC | VLMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.52 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -1.20 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANA.MC и VLMTY
Максимальная просадка ANA.MC за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VLMTY в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANA.MC и VLMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANA.MC | VLMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -44.03% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -30.04% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -30.04% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -44.03% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -28.72% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -15.60% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 12.80% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANA.MC и VLMTY
Acciona (ANA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Valmet Oyj (VLMTY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ANA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANA.MC | VLMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 1.20% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 20.20% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 27.35% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 42.84% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 39.20% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANA.MC и VLMTY
Дивидендная доходность ANA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VLMTY в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA.MC Acciona | 2.27% | 2.84% | 4.50% | 3.38% | 2.39% | 2.33% | 1.66% | 3.76% | 4.06% | 4.23% | 3.58% | 2.53% |
VLMTY Valmet Oyj | 6.00% | 4.38% | 5.62% | 5.73% | 5.27% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANA.MC и VLMTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acciona и Valmet Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANA.MC and VLMTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANA.MC и VLMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор