PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с TTMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с TTMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and TTMI (TTM Technologies, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TTMI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 37.89%/yr for TTMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и TTMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и TTM Technologies, Inc. (TTMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у TTMI с доходностью 181.23%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям TTMI по среднегодовой доходности: 20.83% против 37.89% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

TTMI

1 день
3.65%
1 месяц
14.94%
С начала года
181.23%
6 месяцев
164.27%
1 год
432.81%
3 года*
140.84%
5 лет*
66.64%
10 лет*
37.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и TTMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
TTMI
TTM Technologies, Inc.		181.23%178.79%56.55%4.84%1.21%8.01%-8.34%54.68%-37.91%14.97%

Correlation

The correlation between AMZN and TTMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2000 г.

0.34

The correlation between AMZN and TTMI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMZN:

$8.37

TTMI:

$1.68

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

TTMI:

115.66

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

TTMI:

1.61

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

TTMI:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

TTMI:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

TTMI:

$590.75M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

TTMI:

$402.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

TTM Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с TTMI:
TTMI с LPTHTTMI с TATTTTMI с NVDATTMI с JBLTTMI с MUTTMI с CSCOTTMI с PGY

Доходность на риск

AMZN vs. TTMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TTMI
Ранг доходности на риск TTMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c TTMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и TTM Technologies, Inc. (TTMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNTTMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
5.99

-5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
4.52

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

18.76

-18.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

53.30

-52.01

AMZN vs. TTMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TTMI равного 5.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и TTMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и TTMI

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке TTMI в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TTMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNTTMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-94.68%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-23.26%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-34.24%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-35.69%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-56.19%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-1.47%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-49.82%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

8.17%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и TTMI

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у TTM Technologies, Inc. (TTMI) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNTTMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

22.89%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

58.82%

-38.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

72.82%

-42.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

49.51%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

45.57%

-13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и TTMI

Ни AMZN, ни TTMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и TTMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и TTM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
774.32M
(AMZN) Общая выручка
(TTMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и TTMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и TTM Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
20.0%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TTMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.94M при выручке в 774.32M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TTMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.92M при выручке в 774.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TTMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.69M при выручке в 774.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and TTMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMI has higher volatility (22.89%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs TTMI's -94.68%.

TTMI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и TTMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор