Сравнение AMZN с RMS.PA
AMZN (Amazon.com, Inc) and RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, RMS.PA in Luxury Goods. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 19.52%/yr for RMS.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и RMS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как RMS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у RMS.PA с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции RMS.PA по среднегодовой доходности: 20.83% против 19.52% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
RMS.PA
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -20.45%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам AMZN и RMS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -20.45% | 4.75% | 14.81% | 37.91% | -10.97% | 63.46% | 44.70% | 35.80% | 5.27% | 31.75% |
Correlation
The correlation between AMZN and RMS.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. RMS.PA — Ранг доходности на риск
AMZN
RMS.PA
Сравнение AMZN c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | RMS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.72 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.29 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и RMS.PA
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и RMS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -51.16% | -43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -36.70% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -37.81% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -45.59% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -45.59% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -32.71% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -12.40% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 20.51% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и RMS.PA
Amazon.com, Inc (AMZN) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеют волатильность 7.92% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.18% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 24.09% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 30.73% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 31.13% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.97% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и RMS.PA
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и RMS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and RMS.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и RMS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор