Сравнение AMZN с ENI.MI
AMZN (Amazon.com, Inc) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.97% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ENI.MI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 46.80%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам AMZN и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 44.89% | 49.35% | -13.95% | 27.27% | 9.83% | 40.31% | -27.46% | 4.49% | -0.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between AMZN and ENI.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between AMZN and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
AMZN
ENI.MI
Сравнение AMZN c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.58 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 6.81 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 26.20 | -24.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ENI.MI
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -65.18% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -11.32% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -21.92% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -32.85% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -60.53% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -5.88% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -26.52% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.94% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ENI.MI
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.09% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 21.07% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 23.48% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 25.29% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 27.53% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ENI.MI
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ENI.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор