Сравнение AMZN с EMIM.L
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 20.83% против 10.56% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам AMZN и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between AMZN and EMIM.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
AMZN
EMIM.L
Сравнение AMZN c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.28 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 11.64 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и EMIM.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -39.32% | -55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -12.93% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -17.29% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -35.46% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -39.32% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -3.99% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -13.99% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 3.65% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и EMIM.L
Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 7.92% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.11% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 16.75% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 19.29% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 18.40% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 19.28% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и EMIM.L
Ни AMZN, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and EMIM.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор