Сравнение AMZN.TO с XEQT.TO
AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, AMZN.TO returned 19.53% vs 30.42% for XEQT.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.TO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
AMZN.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 8.91% | -4.32% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 15.28% |
Correlation
The correlation between AMZN.TO and XEQT.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between AMZN.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
AMZN.TO
XEQT.TO
Сравнение AMZN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.70 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 16.13 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.62 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -29.74% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -8.25% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | 0.00% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.11% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 1.89% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.TO и XEQT.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.70% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 9.41% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 11.65% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 13.13% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 15.56% | +17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.TO и XEQT.TO
AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор