Сравнение AMUN с GMUB
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for GMUB.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и GMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у GMUB с доходностью 1.59%.
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.59% | 0.97% |
Correlation
The correlation between AMUN and GMUB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. GMUB — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMUB
Сравнение AMUN c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | GMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и GMUB
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и GMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -3.28% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.53% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.61% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и GMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 2.70% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.23% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.23% | -2.28% |
Сравнение комиссий AMUN и GMUB
AMUN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и GMUB
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GMUB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.36% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and GMUB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
GMUB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: abrdn and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.18% for GMUB.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и GMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор